최대 드로다운은 계좌를 즉시 종료시키는 수치이기 때문에 주목을 받습니다. 일일 손실 한도는 더 작고 초기화되지만, 실제로 사람들이 위반하는 것은 이쪽입니다. 매일 마주하는 규칙은 한 번 마주하는 규칙보다 걸릴 기회가 훨씬 많기 때문입니다.
무엇을 측정하는가
일일 손실 한도는 하루 거래일 동안 계좌가 떨어질 수 있는 폭을 제한합니다. 핵심은 그 하락을 무엇을 기준으로 측정하느냐이며, 답은 두 가지입니다.
- 청산 잔고 기준: 확정된 거래만 계산됩니다. 3% 손실 중인 보유 포지션은 청산하기 전까지 규칙에 반영되지 않습니다.
- 평가 자산 기준: 보유 포지션이 실시간으로 계산됩니다. 같은 3%라도 발생하는 즉시 계산되며, 하락했다가 회복하는 포지션도 하락 시점에 규칙을 위반할 수 있습니다.
두 번째 방식이 훨씬 엄격하며 더 흔합니다. 이 방식에서는 결국 수익이 났을 거래도 평가를 끝낼 수 있습니다. 규칙은 결과가 아니라 최악의 지점을 측정하기 때문입니다. 포지션 규모를 정하기 전에 플랜이 어느 방식을 사용하는지 확인하세요. 거래 규칙에 명시되어 있습니다.
자산 기준 한도에서는 결국 수익이 났을 거래도 계좌를 종료시킬 수 있습니다. 규칙은 결과가 아니라 최악의 순간을 측정합니다.
하루가 바뀌는 시점
초기화는 회원님의 시간대나 현지 자정이 아니라, 회사가 명시한 시간대의 정해진 시각에 이루어집니다. 사소해 보이지만 그렇지 않습니다.
두 가지 결과가 있습니다. 롤오버를 넘겨 보유한 포지션의 손실은 경계 시점까지는 이전 날에, 그 이후로는 새 날에 계산되므로, 같은 보유 거래가 이틀치 한도를 소진할 수 있습니다. 또한 롤오버에 걸친 세션을 거래한다면, 세션의 절반은 이미 일부 소진된 한도로 운영됩니다.
의도적으로 활용하는 법
일일 한도를 경계가 아닌 예산으로 대하세요. 경계는 다가가는 것이고, 예산은 하루가 시작되기 전에 배분하는 것입니다.
현실적인 규칙은 하루 거래에 일일 한도의 절반 이상을 쓰지 않는 것입니다. 그러면 한 번이 아니라 여러 번 일이 잘못되어야만 한도에 도달합니다. 공개된 수치의 절반에 개인 손절선을 두는 것은 좋은 날에는 아무 비용도 들지 않으며, 최악의 날에는 나쁜 하루와 끝난 계좌를 가르는 차이가 됩니다.
주의해야 할 패턴
거의 모든 일일 한도 위반은 같은 모양입니다. 초반 손실, 같은 세션 안에 만회하려고 더 큰 포지션 진입, 그리고 한도 도달. 첫 손실은 정상이고 버틸 수 있습니다. 위반을 부르는 것은 그에 대한 반응입니다.
대응책은 미리 정하지 않으면 소용이 없습니다. 차트가 어떻든 정해진 횟수만큼 손실이 나면 그날은 끝내는 것입니다. 두 번이 흔한 선택입니다. 구체적인 숫자보다 하루가 시작되기 전에 정해 두었다는 것이 훨씬 중요합니다.