订单流工具展示了市场的底层运作：每个价位的挂单、每个价位实际成交的成交量，以及逐笔成交的顺序。在期货产品线上，这些数据是真实的交易所数据，这正是它们值得解读的原因。
这也是交易者最容易自我说服、看到并不存在的东西的领域，因此有必要准确了解每种工具能支持什么、不能支持什么。
市场深度
当前价格周围挂出的买单和卖单阶梯。它显示参与者目前在哪里挂单——这是三种工具中最不可靠的一种，因为挂单可以随时撤销，而且大量挂单在成交前就被撤销了。
一个大额可见卖单并不是一堵墙。它只是一个撤回成本为零的意图，而且经常被撤回。请把市场深度视为当前时刻的画面，而绝不是预测。
成交量分布
按价格而不是按时间分布的成交量。这是更持久可靠的工具，因为它记录的是实际发生且无法撤回的交易。
它的有用之处在于结构：大量成交的价位往往会吸引价格回归，而成交很少的价位往往会被迅速穿越。这描述的是市场已经对价值达成共识的地方，是设定价位的合理依据。它不是信号，也不会告诉您方向。
市场深度是意图，可以撤销。成交量是交易，无法撤销。请据此赋予它们不同的权重。
逐笔成交
逐笔打印的单笔交易，带有数量和方向。在快速行情中它确实无法解读，诚实的用法是粗略的：交易是否在急速涌入，以及在一段时间内，大单是在卖价上主动买入还是在买价上主动卖出。
任何比这更细致的解读——把某一笔成交解读为某个特定参与者在做某件特定的事——都是在噪音中寻找模式。大额订单通常会被拆分成小单，正是为了不被这样解读。
在资金账户规则内使用它
- 用它来定位，而不是用它来决策。订单流擅长优化您的策略已经认定的交易的入场点和止损，但不擅长为交易提供理由。
- 不要让它把止损缩小到低于品种噪音所要求的范围。在足迹图上看起来很精确的价位，仍然处于同样的随机波动范围之内。
- 记住粒度。期货以整张合约为单位，因此更精确的入场并不意味着可以加大仓位，除非按您的每日限额计算仍然成立。
- 在您空仓时观察它。在您选择不交易的行情中，它最具启发性，而且在那时研究它没有任何成本。
期货产品线运行在 Volumetrica 上，标配成交量分布和订单流工具，行情数据通过 dxFeed 连接传输。这些数据与交易所公布的数据相同；不同的只是您从中得出的结论。