Maximální drawdown přitahuje pozornost, protože je to číslo, které účet ukončí rovnou. Denní limit ztráty je menší, resetuje se a je to ten, který lidé skutečně poruší — protože pravidlo, se kterým se setkáváte každý den, má mnohem více příležitostí vás zachytit než pravidlo, se kterým se setkáte jednou.
Co měří
Denní limit ztráty omezuje, jak hluboko může váš účet během jednoho obchodního dne klesnout. Klíčovou otázkou je, vůči čemu tento pokles měří, a odpovědi jsou dvě.
- Vůči uzavřenému zůstatku: počítají se jen zaúčtované obchody. Otevřená pozice ve ztrátě 3% je pro pravidlo neviditelná, dokud ji neuzavřete.
- Vůči plovoucímu kapitálu: otevřené pozice se počítají průběžně. Stejných 3% se započítá ve chvíli, kdy vznikne, a pozice, která klesne a zotaví se, může porušit pravidlo při poklesu.
Druhá varianta je mnohem přísnější a je z obou běžnější. Při ní může obchod, který by skončil ziskem, přesto ukončit vaše hodnocení, protože pravidlo měřilo nejhorší bod, nikoli výsledek. Než určíte velikost pozice, zjistěte, kterou z nich váš plán používá; je to v obchodních pravidlech.
Při limitu založeném na kapitálu může obchod, který by skončil ziskem, přesto ukončit účet. Pravidlo měří nejhorší okamžik, ne výsledek.
Kdy se den přetáčí
Reset nastává v pevný čas v časovém pásmu stanoveném firmou, ne ve vašem a ne o vaší místní půlnoci. Zní to jako drobnost, ale není.
Dva důsledky. U pozice držené přes přetočení se ztráta do hranice počítá do starého dne a po ní do nového — takže tentýž otevřený obchod může spotřebovat část dvou limitů. A pokud obchodujete seanci, která přetočení překračuje, polovina vaší seance běží na limitu, který je již zčásti vyčerpán.
Jak ho vědomě využívat
Berte denní limit jako rozpočet, ne jako hranici. K hranici se přibližujete; rozpočet rozdělíte ještě před začátkem dne.
Funkčním pravidlem je nespotřebovat za jediný den obchodování více než polovinu denního limitu, což znamená, že samotný limit je dosažitelný až po sérii chyb, ne po jedné. Nastavení osobního stopu na polovině zveřejněného čísla ve dobrých dnech nic nestojí a v těch nejhorších rozhoduje mezi špatným dnem a ukončeným účtem.
Vzorec, na který si dát pozor
Téměř každé porušení denního limitu má stejný tvar. Časná ztráta, pak větší pozice otevřená k jejímu dohnání v rámci stejné seance, pak limit. První ztráta je normální a přežitelná. Porušení způsobí reakce na ni.
Protiopatření se rozhoduje předem, nebo vůbec: pevný počet ztrátových obchodů, po kterém je den u konce bez ohledu na to, co dělá graf. Běžnou volbou jsou dva. Na konkrétním čísle záleží mnohem méně než na tom, že jste si ho zvolili před začátkem dne.