Các công cụ dòng lệnh cho thấy hệ thống vận hành của thị trường: các lệnh chờ tại mỗi mức giá, khối lượng thực sự được giao dịch ở mỗi mức, và chuỗi giao dịch khi chúng được khớp. Ở dòng hợp đồng tương lai, dữ liệu đó là dữ liệu thực từ sàn, đó là điều khiến chúng đáng để đọc.
Đây cũng là lĩnh vực mà nhà giao dịch dễ tự thuyết phục mình nhìn thấy những điều không có nhất, vì vậy cần nói chính xác mỗi công cụ có thể và không thể hỗ trợ điều gì.
Độ sâu thị trường
Bậc thang các lệnh mua và bán đang chờ quanh mức giá hiện tại. Nó cho thấy nơi người tham gia hiện đang đặt lệnh — và đây là công cụ kém tin cậy nhất trong ba công cụ, vì lệnh chờ có thể hủy miễn phí và rất nhiều lệnh bị hủy trước khi được khớp.
Một lệnh bán lớn hiển thị không phải là một bức tường. Đó là một ý định có thể rút lại mà không tốn gì, và thường xuyên bị rút lại. Hãy đọc độ sâu thị trường như bức tranh của thời điểm hiện tại, không bao giờ như một dự báo.
Hồ sơ khối lượng
Khối lượng được phân bổ theo giá thay vì theo thời gian. Đây là công cụ bền vững hơn, vì nó ghi lại các giao dịch thực sự đã diễn ra và không thể rút lại.
Kết quả hữu ích của nó mang tính cấu trúc: các mức giá có nhiều giao dịch thường kéo giá quay lại, và các mức giá có rất ít giao dịch thường bị vượt qua nhanh chóng. Đó là mô tả về nơi thị trường đã đồng thuận về giá trị, và là cơ sở hợp lý để đặt một mức giá. Nó không phải là tín hiệu, và không cho bạn biết hướng đi.
Độ sâu là ý định và có thể bị hủy. Khối lượng là giao dịch và không thể hủy. Hãy đánh giá chúng tương ứng.
Băng giao dịch
Các giao dịch riêng lẻ khi được khớp, với khối lượng và chiều. Ở tốc độ cao, nó thực sự không thể đọc được, và cách dùng trung thực là ở mức khái quát: giao dịch có đang dồn dập hay không, và khối lượng đang được mua ở giá bán hay bán ở giá mua trong một khoảng thời gian.
Bất cứ điều gì chi tiết hơn — đọc một lệnh khớp cụ thể là một người tham gia cụ thể đang làm một việc cụ thể — là ghép mẫu trên nhiễu. Các lệnh lớn thường được chia nhỏ chính để không thể bị đọc theo cách này.
Sử dụng trong phạm vi quy tắc của tài khoản được cấp vốn
- Dùng để định vị, không phải để quyết định. Dòng lệnh giỏi trong việc cải thiện điểm vào và điểm dừng lỗ cho một giao dịch mà chiến lược của bạn đã biện minh, và kém trong việc biện minh cho giao dịch.
- Đừng để nó khiến bạn đặt dừng lỗ ngắn hơn mức nhiễu của công cụ đòi hỏi. Một mức giá trông chính xác trên biểu đồ footprint vẫn nằm trong cùng biên độ dao động ngẫu nhiên.
- Hãy nhớ độ chi tiết. Hợp đồng tương lai đi theo từng hợp đồng nguyên, nên điểm vào chặt hơn không cho phép vị thế lớn hơn trừ khi phép tính so với giới hạn hàng ngày của bạn vẫn đúng.
- Hãy theo dõi nó vào những lúc bạn không có vị thế. Nó hữu ích nhất trong những điều kiện bạn đã chọn không giao dịch, và nghiên cứu ở đó không tốn gì.
Dòng hợp đồng tương lai chạy trên Volumetrica, nền tảng có sẵn công cụ hồ sơ khối lượng và dòng lệnh, với dữ liệu thị trường được truyền qua kết nối dxFeed. Dữ liệu là cùng dữ liệu mà sàn công bố; điều bạn rút ra từ nó mới là phần khác nhau.