Τα εργαλεία order flow δείχνουν τους μηχανισμούς της αγοράς: τις εκκρεμείς εντολές σε κάθε τιμή, τον όγκο που πραγματικά διαπραγματεύτηκε σε κάθε επίπεδο και τη σειρά των συναλλαγών καθώς εκτελούνται. Στην κατηγορία futures αυτά τα δεδομένα είναι πραγματικά δεδομένα χρηματιστηρίου, κάτι που κάνει οποιοδήποτε από αυτά άξιο ανάγνωσης.
Είναι επίσης ο τομέας όπου οι traders πιο συχνά πείθουν τον εαυτό τους ότι βλέπουν πράγματα, οπότε αξίζει να είμαστε ακριβείς για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να στηρίξει κάθε εργαλείο.
Βάθος αγοράς
Η κλίμακα εκκρεμών προσφορών αγοράς και πώλησης γύρω από την τρέχουσα τιμή. Δείχνει πού έχουν τοποθετήσει εντολές οι συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή — και είναι το λιγότερο αξιόπιστο από τα τρία, γιατί οι εκκρεμείς εντολές ακυρώνονται ελεύθερα και πάρα πολλές ακυρώνονται πριν εκτελεστούν.
Μια μεγάλη ορατή προσφορά πώλησης δεν είναι τείχος. Είναι μια πρόθεση που δεν κοστίζει τίποτα να αποσυρθεί, και συχνά αποσύρεται. Διαβάστε το βάθος ως εικόνα της τρέχουσας στιγμής, ποτέ ως πρόβλεψη.
Προφίλ όγκου
Όγκος κατανεμημένος ανά τιμή και όχι ανά χρόνο. Αυτό είναι το πιο ανθεκτικό από τα εργαλεία, γιατί καταγράφει συναλλαγές που πραγματικά έγιναν και δεν μπορούν να ανακληθούν.
Η χρήσιμη πληροφορία του είναι δομική: οι τιμές όπου διαπραγματεύτηκε μεγάλος όγκος τείνουν να έλκουν ξανά την τιμή, και οι τιμές όπου διαπραγματεύτηκε πολύ λίγος τείνουν να διασχίζονται γρήγορα. Αυτό περιγράφει πού έχει ήδη συμφωνήσει η αγορά για την αξία, και είναι λογική βάση για τον καθορισμό ενός επιπέδου. Δεν είναι σήμα και δεν σας λέει κατεύθυνση.
Το βάθος είναι πρόθεση και μπορεί να ακυρωθεί. Ο όγκος είναι συναλλαγή και δεν μπορεί. Δώστε τους το ανάλογο βάρος.
Το tape
Μεμονωμένες συναλλαγές καθώς εκτελούνται, με μέγεθος και πλευρά. Σε υψηλή ταχύτητα είναι πραγματικά αδύνατο να διαβαστεί, και η ειλικρινής χρήση του είναι χονδρική: αν οι συναλλαγές φτάνουν βιαστικά ή όχι, και αν σε ένα χρονικό διάστημα ο όγκος αγοράζεται στην τιμή πώλησης ή πωλείται στην τιμή αγοράς.
Οτιδήποτε πιο λεπτομερές — να ερμηνεύετε μια συγκεκριμένη εκτέλεση ως έναν συγκεκριμένο συμμετέχοντα που κάνει κάτι συγκεκριμένο — είναι αναγνώριση μοτίβων σε θόρυβο. Οι μεγάλες εντολές τεμαχίζονται συστηματικά σε μικρές ακριβώς για να μην μπορούν να διαβαστούν με αυτόν τον τρόπο.
Χρήση μέσα στους κανόνες ενός χρηματοδοτούμενου λογαριασμού
- Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε, όχι για να αποφασίσετε. Το order flow είναι καλό στο να βελτιώνει την είσοδο και το stop σε μια συναλλαγή που η στρατηγική σας έχει ήδη δικαιολογήσει, και κακό στο να δικαιολογεί τη συναλλαγή.
- Μην το αφήνετε να κονταίνει τα stops σας κάτω από αυτό που απαιτεί ο θόρυβος του μέσου. Ένα επίπεδο που φαίνεται ακριβές σε γράφημα footprint βρίσκεται ακόμη μέσα στο ίδιο εύρος τυχαίας κίνησης.
- Θυμηθείτε τη διαβάθμιση. Τα futures κινούνται σε ολόκληρα συμβόλαια, οπότε μια πιο ακριβής είσοδος δεν δικαιολογεί μεγαλύτερη θέση, εκτός αν ο υπολογισμός έναντι του ημερήσιου ορίου σας εξακολουθεί να βγαίνει.
- Παρακολουθήστε το τις ώρες που δεν έχετε θέσεις. Είναι πιο διδακτικό σε συνθήκες που έχετε επιλέξει να μη διαπραγματεύεστε, και η μελέτη του εκεί δεν κοστίζει τίποτα.
Η κατηγορία futures λειτουργεί στο Volumetrica, που διαθέτει volume profile και εργαλεία order flow ως βασικό εξοπλισμό, με τα δεδομένα αγοράς να φτάνουν μέσω σύνδεσης dxFeed. Τα δεδομένα είναι τα ίδια με αυτά που δημοσιεύει το χρηματιστήριο· αυτό που αποκομίζετε από αυτά είναι το κομμάτι που διαφέρει.