Максимальній просадці приділяють увагу, бо це число закриває рахунок остаточно. Денний ліміт збитку менший, він скидається, і саме його порушують насправді — бо правило, з яким ви стикаєтеся щодня, має набагато більше шансів вас спіймати, ніж правило, з яким ви стикаєтеся раз.
Що він вимірює
Денний ліміт збитку обмежує, наскільки може впасти ваш рахунок за один торговий день. Критичне питання — відносно чого вимірюється це падіння, і відповідей дві.
- Відносно закритого балансу: враховуються лише закриті угоди. Відкрита позиція в мінусі на 3% для правила невидима, доки ви її не закриєте.
- Відносно плаваючого капіталу: відкриті позиції враховуються постійно. Ті самі 3% враховуються в момент появи, і позиція, що просідає й відновлюється, може порушити правило на просіданні.
Другий варіант набагато суворіший і поширеніший. За ним угода, що стала б прибутковою, все одно може завершити ваше оцінювання, бо правило виміряло найгіршу точку, а не результат. Перевірте, який варіант використовує ваш план, перш ніж визначати розмір позиції; це вказано в правилах торгівлі.
За ліміту від капіталу угода, що стала б прибутковою, все одно може закрити рахунок. Правило вимірює найгірший момент, а не результат.
Коли починається новий день
Скидання відбувається у фіксований час за вказаним часовим поясом фірми, а не за вашим і не о вашій місцевій опівночі. Це звучить як дрібниця, але це не так.
Два наслідки. Збиток позиції, утримуваної через перехід дня, зараховується до старого дня до межі й до нового після неї — тож та сама відкрита угода може з’їсти частину двох лімітів. А якщо ви торгуєте сесію, що перетинає перехід дня, половина вашої сесії йде на ліміті, який уже частково витрачено.
Як користуватися ним свідомо
Сприймайте денний ліміт як бюджет, а не межу. До межі ви наближаєтеся; бюджет ви розподіляєте до початку дня.
Робоче правило — витрачати не більше половини денного ліміту на торгівлю за будь-який окремий день, тож сам ліміт досяжний лише після низки невдач, а не однієї. Особистий стоп на половині опублікованого числа нічого не коштує в добрі дні й відрізняє поганий день від закритого рахунку в найгірші.
Сценарій, якого слід остерігатися
Майже кожне порушення денного ліміту має однакову форму. Ранній збиток, потім більша позиція, щоб відіграти його в тій самій сесії, потім ліміт. Перший збиток — звичайний і переживаний. Порушення спричиняє реакція на нього.
Протидію вирішують заздалегідь або ніколи: фіксована кількість збиткових угод, після якої день закінчено, хоч би що відбувалося на графіку. Дві — поширений вибір. Конкретне число важить набагато менше, ніж те, що ви його вибрали до початку дня.