Інструменти потоку ордерів показують «сантехніку» ринку: відкладені ордери на кожній ціні, обсяг, що фактично торгувався на кожному рівні, і послідовність угод у момент їх виконання. На лінійці ф’ючерсів ці дані — справжні біржові, і саме це робить їх вартими читання.
Це також сфера, де трейдери найчастіше переконують себе, що бачать те, чого немає, тож варто точно розуміти, що кожен інструмент може і чого не може підтвердити.
Стакан (DOM)
Драбина відкладених заявок на купівлю й продаж навколо поточної ціни. Вона показує, де учасники зараз розмістили ордери, — і це найменш надійний із трьох інструментів, бо відкладені ордери можна вільно скасувати, і дуже багато з них скасовують до виконання.
Велика видима пропозиція — не стіна. Це намір, який нічого не коштує відкликати, і його часто відкликають. Читайте стакан як знімок поточного моменту, а не як прогноз.
Профіль обсягу
Обсяг, розподілений за ціною, а не за часом. Це надійніший інструмент, бо він фіксує угоди, які справді відбулися й не можуть бути скасовані.
Його корисний результат — структурний: ціни, де торгувалося багато, зазвичай притягують ціну назад, а ціни, де торгувалося дуже мало, зазвичай швидко проходяться. Це опис того, де ринок уже погодився щодо вартості, і розумна основа для розміщення рівня. Це не сигнал, і він не показує напрямок.
Стакан — це намір, його можна скасувати. Обсяг — це угода, її скасувати не можна. Зважуйте їх відповідно.
Стрічка угод
Окремі угоди в момент виконання, з розміром і стороною. На швидкості її справді неможливо читати, і чесне використання — грубе: чи надходять угоди поспіхом чи ні і чи великі обсяги забирають за ціною продажу чи б’ють по ціні купівлі протягом певного часу.
Будь-що детальніше — тлумачення конкретного принту як дії конкретного учасника — це пошук закономірностей у шумі. Великі ордери регулярно дробляться на малі саме для того, щоб їх не можна було так прочитати.
Використання в межах правил фінансованого рахунку
- Використовуйте для розміщення, а не для рішення. Потік ордерів добре покращує вхід і стоп в угоді, яку ваша стратегія вже обґрунтувала, і погано обґрунтовує саму угоду.
- Не дозволяйте йому скорочувати стопи нижче того, чого вимагає шум інструменту. Рівень, що виглядає точним на футпринт-графіку, все одно лежить у тому самому діапазоні випадкового руху.
- Пам’ятайте про гранулярність. Ф’ючерси рухаються цілими контрактами, тож точніший вхід не дає права на більшу позицію, якщо арифметика відносно вашого денного ліміту вже не сходиться.
- Спостерігайте за ним, коли ви поза ринком. Найбільше він навчає в умовах, у яких ви вирішили не торгувати, і вивчати його там нічого не коштує.
Лінійка ф’ючерсів працює на Volumetrica, де профіль обсягу та інструменти потоку ордерів є стандартними, а ринкові дані надходять через підключення dxFeed. Дані ті самі, що публікує біржа; різниться лише те, що ви з них берете.