Drawdown สูงสุดได้รับความสนใจเพราะเป็นตัวเลขที่ทำให้บัญชีจบลงทันที ขีดจำกัดขาดทุนรายวันเล็กกว่า รีเซ็ตได้ และเป็นตัวที่คนละเมิดจริง ๆ — เพราะกฎที่คุณเจอทุกวันมีโอกาสจับคุณได้มากกว่ากฎที่คุณเจอครั้งเดียว
มันวัดอะไร
ขีดจำกัดขาดทุนรายวันจำกัดว่าบัญชีของคุณลดลงได้มากเท่าไรภายในหนึ่งวันเทรด คำถามสำคัญคือมันวัดการลดลงนั้นเทียบกับอะไร และมีสองคำตอบ
- เทียบกับยอดเงินที่ปิดแล้ว: นับเฉพาะเทรดที่ปิดแล้ว สถานะที่เปิดอยู่ซึ่งติดลบ 3% จะมองไม่เห็นสำหรับกฎนี้จนกว่าคุณจะปิด
- เทียบกับเงินทุนลอยตัว: นับสถานะที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง 3% เดียวกันนั้นถูกนับทันทีที่เกิดขึ้น และสถานะที่ลดลงแล้วฟื้นตัวอาจละเมิดได้ตอนที่ลดลง
แบบที่สองเข้มงวดกว่ามากและพบบ่อยกว่า ภายใต้แบบนี้ เทรดที่จะกลายเป็นเทรดกำไรก็ยังทำให้การประเมินของคุณจบลงได้ เพราะกฎวัดจุดที่แย่ที่สุด ไม่ใช่ผลลัพธ์ ตรวจสอบว่าแผนของคุณใช้แบบไหนก่อนกำหนดขนาดสถานะ ซึ่งระบุไว้ในกฎการเทรด
ภายใต้ขีดจำกัดที่อิงเงินทุน เทรดที่จะกลายเป็นเทรดกำไรก็ยังทำให้บัญชีจบลงได้ กฎวัดช่วงเวลาที่แย่ที่สุด ไม่ใช่ผลลัพธ์
เมื่อวันใหม่เริ่มต้น
การรีเซ็ตเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดตามเขตเวลาที่บริษัทระบุ ไม่ใช่ตามเขตเวลาของคุณ และไม่ใช่เที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของคุณ ฟังดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่ไม่ใช่
มีผลสองประการ สถานะที่ถือข้ามเวลาเปลี่ยนวันจะถูกนับการขาดทุนกับวันเก่าจนถึงเส้นแบ่ง และกับวันใหม่หลังจากนั้น — เทรดที่เปิดอยู่เทรดเดียวจึงกินโควตาของสองวันได้ และหากคุณเทรดในเซสชันที่คร่อมเวลาเปลี่ยนวัน ครึ่งหนึ่งของเซสชันของคุณจะใช้โควตาที่ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว
ใช้อย่างตั้งใจ
ถือว่าขีดจำกัดรายวันเป็นงบประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่ง เส้นแบ่งคือสิ่งที่คุณเข้าใกล้ งบประมาณคือสิ่งที่คุณจัดสรรก่อนวันจะเริ่ม
กฎที่ใช้ได้จริงคือใช้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของโควตารายวันในการเทรดวันใดวันหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าจะไปถึงขีดจำกัดได้ก็ต่อเมื่อมีหลายสิ่งผิดพลาดต่อเนื่องกัน ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียว การตั้งจุดหยุดส่วนตัวไว้ที่ครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่ประกาศไม่มีต้นทุนในวันที่ดี และเป็นความแตกต่างระหว่างวันที่แย่กับบัญชีที่จบลงในวันที่เลวร้ายที่สุด
รูปแบบที่ต้องระวัง
การละเมิดรายวันเกือบทุกครั้งมีรูปแบบเดียวกัน ขาดทุนตั้งแต่ต้น แล้วเปิดสถานะใหญ่ขึ้นเพื่อเอาคืนในเซสชันเดียวกัน แล้วก็ถึงขีดจำกัด การขาดทุนครั้งแรกเป็นเรื่องปกติและรอดได้ การตอบสนองต่อมันต่างหากที่ทำให้ละเมิด
มาตรการรับมือต้องตัดสินใจไว้ล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นก็ไม่มี: จำนวนเทรดที่ขาดทุนที่กำหนดไว้ ซึ่งหลังจากนั้นวันก็จบลงไม่ว่ากราฟจะเป็นอย่างไร สองเป็นตัวเลือกที่พบบ่อย ตัวเลขที่เจาะจงสำคัญน้อยกว่าการได้เลือกไว้ก่อนวันจะเริ่มมาก