כלי זרם פקודות מראים את הצנרת של השוק: הפקודות הממתינות בכל מחיר, הנפח שבאמת נסחר בכל רמה, ורצף העסקאות כפי שהן מודפסות. בקו החוזים העתידיים הנתונים האלה הם נתוני בורסה אמיתיים, וזה מה שהופך את כל זה לשווה קריאה.
זה גם התחום שבו סוחרים הכי הרבה משכנעים את עצמם שהם רואים דברים, ולכן כדאי לדייק במה שכל כלי יכול ולא יכול לתמוך.
עומק שוק
סולם הצעות הקנייה והמכירה הממתינות סביב המחיר הנוכחי. הוא מראה איפה משתתפים הציבו פקודות כרגע — והוא הפחות אמין מבין השלושה, כי פקודות ממתינות ניתנות לביטול בחינם והרבה מהן מבוטלות לפני שהן מתבצעות.
הצעת מכירה גדולה ונראית היא לא חומה. זו כוונה שלא עולה כלום לבטל, ולעיתים קרובות היא מבוטלת. יש לקרוא עומק כתמונה של הרגע הנוכחי, אף פעם לא כתחזית.
פרופיל נפח
נפח מפולג לפי מחיר ולא לפי זמן. זה הכלי העמיד יותר, כי הוא מתעד עסקאות שבאמת התרחשו ואי אפשר לחזור מהן.
התוצר השימושי שלו מבני: מחירים שבהם נסחר הרבה נוטים למשוך את המחיר חזרה, ומחירים שבהם נסחר מעט מאוד נוטים להיחצות במהירות. זה תיאור של איפה השוק כבר הסכים על ערך, וזה בסיס סביר להצבת רמה. זה לא אות, וזה לא אומר כיוון.
עומק הוא כוונה ואפשר לבטל אותו. נפח הוא עסקה ואי אפשר. יש לתת להם משקל בהתאם.
הטייפ
עסקאות בודדות כפי שהן מודפסות, עם גודל וצד. במהירות הוא באמת בלתי קריא, והשימוש הכן בו גס: האם המסחר מגיע בחיפזון או לא, והאם גודל נלקח בהצעת המכירה או נפגע בהצעת הקנייה לאורך פרק זמן.
כל דבר מפורט יותר מזה — לקרוא הדפסה ספציפית כמשתתף ספציפי שעושה דבר ספציפי — הוא התאמת דפוסים על רעש. פקודות גדולות מפוצלות באופן שגרתי לקטנות בדיוק כדי שלא ניתן יהיה לקרוא אותן כך.
להשתמש בזה בתוך כללי חשבון ממומן
- להשתמש בזה כדי למקם, לא כדי להחליט. זרם פקודות טוב בשיפור הכניסה והסטופ בעסקה שהאסטרטגיה שלכם כבר הצדיקה, וגרוע בהצדקת העסקה.
- לא לתת לזה לקצר את הסטופים מתחת למה שהרעש של המכשיר דורש. רמה שנראית מדויקת בגרף footprint עדיין נמצאת בתוך אותו טווח של תנועה אקראית.
- לזכור את הגרנולריות. חוזים עתידיים זזים בחוזים שלמים, כך שכניסה הדוקה יותר לא מתירה פוזיציה גדולה יותר אלא אם החשבון מול המגבלה היומית שלכם עדיין מסתדר.
- לצפות בזה בזמנים שבהם אין לכם פוזיציות. זה הכי מלמד בתנאים שבחרתם לא לסחור בהם, וללמוד שם לא עולה כלום.
קו החוזים העתידיים פועל על Volumetrica, שכוללת כסטנדרט פרופיל נפח וכלי זרימת פקודות, ונתוני השוק שלה מגיעים דרך חיבור dxFeed. הנתונים הם אותם נתונים שהבורסה מפרסמת; מה שאתם לוקחים מהם הוא החלק שמשתנה.