Οι περισσότεροι ορίζουν το μέγεθος των θέσεων με βάση την αίσθηση, προσαρμοσμένη ανάλογα με την πεποίθηση. Σε προσωπικό λογαριασμό αυτό είναι απλώς ακριβό. Σε χρηματοδοτούμενο λογαριασμό είναι μοιραίο, γιατί ο λογαριασμός έχει αυστηρό κατώτατο όριο και μια στρατηγική που επιβιώνει κατά μέσο όρο μπορεί να το αγγίξει σε ένα σερί απωλειών.
Η λύση είναι να υπολογίσετε το μέγεθος από τους κανόνες μία φορά, πριν από την πρώτη συναλλαγή, και έπειτα να μην το αναθεωρείτε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης.
Ο υπολογισμός
Ξεκινήστε από το μικρότερο από τα δύο όριά σας — την ημερήσια ζημία — και δουλέψτε προς τα πίσω.
- Πάρτε το ημερήσιο όριο ζημίας σε νόμισμα. Σε λογαριασμό $50,000 με ημερήσιο όριο 4%, αυτό είναι $2,000.
- Αποφασίστε πόσες διαδοχικές ζημίες περιέχει για εσάς μια συνηθισμένη κακή ημέρα. Αν κάνετε τρεις συναλλαγές και μπορεί να χάσετε και τις τρεις, αυτό είναι τρεις.
- Διαιρέστε και μετά κόψτε στο μισό. $2,000 σε τρεις χαμένες συναλλαγές κάνει $667· στο μισό δίνει περίπου $330 κινδύνου ανά συναλλαγή, και αυτό το μισό είναι που σας αφήνει με μια κακή ημέρα αντί για παραβίαση κανόνα όταν χάσει και η τέταρτη συναλλαγή.
- Μετατρέψτε αυτό το ποσό κινδύνου σε μέγεθος θέσης χρησιμοποιώντας την πραγματική απόσταση του stop σας, ανά μέσο. Αυτός είναι ο αριθμός με τον οποίο διαπραγματεύεστε — όχι ένα μέγεθος lot που θυμάστε από άλλον λογαριασμό.
Μετά ελέγξτε το έναντι του drawdown
Το ημερήσιο όριο διέπει μια συνεδρίαση· το μέγιστο drawdown διέπει τον λογαριασμό. Περάστε το ίδιο μέγεθος από ένα σερί απωλειών — έξι, οκτώ, δέκα συναλλαγές — και δείτε αν ο λογαριασμός επιβιώνει. Αν δέκα ζημίες με το μέγεθος που υπολογίσατε παραβιάζουν το συνολικό κατώτατο όριο, το μέγεθος είναι λάθος, ό,τι κι αν έλεγε ο ημερήσιος υπολογισμός.
Δέκα διαδοχικές ζημίες δεν είναι απαισιόδοξη υπόθεση. Σε μια στρατηγική που κερδίζει το 45% των φορών, είναι κάτι συνηθισμένο μέσα σε μερικές εκατοντάδες συναλλαγές, και μια αξιολόγηση φτάνει εύκολα τις μερικές εκατοντάδες συναλλαγές.
Δέκα ζημίες στη σειρά δεν είναι το χειρότερο σενάριο. Με ποσοστό επιτυχίας 45% είναι μια συνηθισμένη Τρίτη, και το μέγεθός σας πρέπει να το αντέξει.
Γιατί το μέγεθος βάσει πεποίθησης αποτυγχάνει εδώ
Η αύξηση μεγέθους σε setups υψηλής πεποίθησης είναι υπερασπίσιμη κατ' αρχήν και καταστροφική σε αυτό το πλαίσιο, για λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το αν η πεποίθησή σας είναι σωστή.
Η πεποίθηση συσχετίζεται με τα πρόσφατα αποτελέσματα. Νιώθετε μεγαλύτερη βεβαιότητα μετά από ένα σερί κερδών και μεγαλύτερο δισταγμό μετά από ζημίες — που σημαίνει ότι το μεταβλητό μέγεθος τοποθετεί συστηματικά τη μεγαλύτερη θέση σας αμέσως πριν ξεκινήσει ένα σερί απωλειών και τη μικρότερη αμέσως πριν από μια ανάκαμψη. Το μέγεθος ενισχύει την ταλάντωση ακριβώς προς τη λάθος κατεύθυνση.
Το σταθερό μέγεθος θυσιάζει λίγο θεωρητικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζει αυτό που πραγματικά απαιτεί μια αξιολόγηση: να επιβιώσετε μέχρι το τέλος του δείγματος.
Η μόχλευση είναι ανώτατο όριο, όχι στόχος
Τα προγράμματα δημοσιεύουν μια μέγιστη μόχλευση, και συχνά αυτή εκλαμβάνεται ως σύσταση. Είναι όριο για το τι θα σας επιτρέψει η πλατφόρμα, ορισμένο ώστε να μην περιορίζει καμία λογική θέση. Αν ο υπολογισμός μεγέθους σας φέρει ποτέ κοντά του, κάτι πήγε στραβά νωρίτερα στον υπολογισμό.