เครื่องมือ Order Flow แสดงโครงสร้างภายในของตลาด: คำสั่งที่รออยู่ในแต่ละราคา ปริมาณที่ซื้อขายจริงในแต่ละระดับ และลำดับของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ในสายฟิวเจอร์ส ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงจากตลาดซื้อขาย ซึ่งทำให้มันคุ้มค่าที่จะอ่าน
นี่ยังเป็นพื้นที่ที่เทรดเดอร์มักโน้มน้าวตัวเองให้เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่บ่อยที่สุด จึงคุ้มค่าที่จะเข้าใจอย่างแม่นยำว่าเครื่องมือแต่ละตัวบอกอะไรได้และบอกอะไรไม่ได้
Depth of Market
ขั้นบันไดของคำสั่งซื้อและขายที่รออยู่รอบราคาปัจจุบัน แสดงว่าผู้เข้าร่วมตลาดวางคำสั่งไว้ที่ใดในขณะนี้ — และเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดในสามตัว เพราะคำสั่งที่รออยู่ยกเลิกได้โดยไม่มีต้นทุน และจำนวนมากถูกยกเลิกก่อนจะเกิดการซื้อขาย
คำสั่งขายขนาดใหญ่ที่มองเห็นไม่ใช่กำแพง แต่เป็นเจตนาที่ถอนได้โดยไม่มีต้นทุน และก็ถูกถอนบ่อยครั้ง อ่าน Depth เป็นภาพของช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่ใช่การพยากรณ์
Volume Profile
ปริมาณการซื้อขายที่กระจายตามราคาแทนตามเวลา นี่คือเครื่องมือที่คงทนกว่า เพราะบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงและถอนคืนไม่ได้
ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ของมันเป็นเชิงโครงสร้าง: ราคาที่มีการซื้อขายมากมักดึงราคากลับมา และราคาที่มีการซื้อขายน้อยมักถูกผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือคำอธิบายว่าตลาดเห็นพ้องเรื่องมูลค่าไว้ที่ใดแล้ว และเป็นพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับการวางระดับ มันไม่ใช่สัญญาณ และไม่ได้บอกทิศทาง
Depth คือเจตนาและยกเลิกได้ Volume คือธุรกรรมและยกเลิกไม่ได้ ให้น้ำหนักตามนั้น
Tape
เทรดแต่ละรายการที่เกิดขึ้น พร้อมขนาดและฝั่ง เมื่อเร็วมากจะอ่านไม่ได้จริง ๆ และการใช้อย่างตรงไปตรงมาคือแบบหยาบ: การซื้อขายเข้ามาอย่างเร่งรีบหรือไม่ และขนาดถูกเก็บที่ราคาเสนอขายหรือถูกขายที่ราคาเสนอซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง
อะไรที่ละเอียดกว่านั้น — การอ่านรายการหนึ่งว่าเป็นผู้เข้าร่วมรายหนึ่งกำลังทำสิ่งหนึ่ง — คือการจับรูปแบบจากสัญญาณรบกวน คำสั่งขนาดใหญ่มักถูกแบ่งเป็นคำสั่งเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้ถูกอ่านได้ในลักษณะนี้
ใช้ภายใต้กฎของบัญชีที่ได้รับเงินทุน
- ใช้เพื่อวางตำแหน่ง ไม่ใช่เพื่อตัดสินใจ Order Flow เก่งในการปรับจุดเข้าและจุดตัดขาดทุนของเทรดที่กลยุทธ์ของคุณให้เหตุผลไว้แล้ว แต่ไม่เก่งในการให้เหตุผลกับเทรด
- อย่าให้มันทำให้จุดตัดขาดทุนของคุณสั้นกว่าที่ความผันผวนของตราสารต้องการ ระดับที่ดูแม่นยำบนกราฟ Footprint ก็ยังอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบสุ่มเดิม
- จำเรื่องความละเอียดไว้ ฟิวเจอร์สเคลื่อนเป็นสัญญาเต็ม จุดเข้าที่แคบลงจึงไม่ได้อนุญาตให้เปิดสถานะใหญ่ขึ้น เว้นแต่การคำนวณเทียบกับขีดจำกัดรายวันของคุณยังใช้ได้
- ดูมันในช่วงเวลาที่คุณไม่มีสถานะ มันให้บทเรียนมากที่สุดในสภาวะที่คุณเลือกไม่เทรด และการศึกษาในช่วงนั้นไม่มีต้นทุน
สายฟิวเจอร์สทำงานบน Volumetrica ซึ่งมีเครื่องมือ Volume Profile และ Order Flow เป็นมาตรฐาน โดยข้อมูลตลาดมาผ่านการเชื่อมต่อ dxFeed ข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกับที่ตลาดซื้อขายเผยแพร่ สิ่งที่คุณได้จากมันคือส่วนที่แตกต่างกัน